Nyse Prosent Av Lager Over 200 Dagers Moving Average

Andel av aksjer under 200 dagers flytende gjennomsnitt nå på historiske oversoldnivåer 23. jan 2008 kl. 17:05 Det viser andelen aksjer over nøkkelstøttenivået på 200 dagers glidende gjennomsnitt - et nøkkelnivå for teknikere. Dette ser ut til å være et historisk diagram som går langt tilbake (siden det ikke er år merket på diagrammet), men det går tilbake til når SampP ble verdsatt på 200-tallet. Uten eksakte datoer er jeg ikke sikker på nøyaktig hvilken spike ned tilsvarer hver dato, men det ser ut til at vi er nivåer som ikke er sett siden det verste av 2002, det verste av 2001 og det verste av 1987. REDIGERE . Leseren påpeker at stor spike tidlig i diagrammet var 1987 da SampP 500 var i de øvre 200-tallene tidlig i 1987. Så det ser ut til at vi fortsatt gjør det bedre enn 1987, og litt bedre enn den tidlige 90-tallets korreksjon i aksjer, men nå er vi i kø (eller kanskje litt verre) enn 2002 og 2001. Så, i et ord, det er dårlig der ute. (Jeg antar at stor spike ned i begynnelsen av diagrammet var i løpet av 1930-tallet - åpenbart at store deprimeringer ikke er tid til å investere i aksjer) I hovedsak er 8 av hver 10 aksjer brutt, under deres 200 dagers glidende gjennomsnitt. Dette er et nivå hvor du vanligvis selger en aksje, da den er ødelagt all langsiktig støtte. Men selvsagt betyr det at du blir igjen med nesten ingenting å holde, som for eksempel et fond kan ikke egentlig gjøre. Men for uavhengige handelsmenn eller hedgefond vil de vanligvis rydde ut av en aksje når den har brutt dette nivået. For de som har lest en stund, vet du at jeg får kløe å selge når et lager bryter med 50 dagers glidende gjennomsnitt, da dette vanligvis gir videre svakhet. Men innenfor rammen av dette fondet, som selger når et lager bryter dette nivået, ville ha forlatt meg med en aksje, Illumina (NASDAQ: ILMN) ironisk nok den tredje dyreste aksjen jeg eier (PE Ratio for Portfolio). Bare et annet eksempel på hvordan det er vanskelig å spille dette markedet - hvorfor noe av slik høy verdi forblir ugjennomtrengelig, ligger utenfor meg. Åpenbart vil en 95 kontanter med en aksjeportefølje egentlig ikke fungere innenfor rammen av å drive et fond. Men for FundmyHedgefund kanskje det ville. Så jeg var nysgjerrig på hvordan andelen av porteføljen holdt fast. hvis det samlede markedet er rundt 20 hvilken prosentandel av lange stillinger i fondet er over deres 200 dagers glidende gjennomsnitt. Her er symbolene (ut av 52 lange stillinger, jeg inkluderer CNH Global som stilling siden jeg holdt det inn i dagen) ( NBA, inn i dag, både AAPL og CNH holdt denne forskjellen, men ikke lenger) BLK (like under 50 dager og holder som en stein) FCN (like under 50 dag og holder som en stein) FSLR ILMN (over 50 dager) MOS nær 50 dager) Noen få navn var for unge (nylig IPO) for å ha 200 dagers glidende gjennomsnitt, så jeg kunne ikke fortelle hvor de sto. Så over har vi 30 av 52 navn eller 58 eksponering for aksjer over 200 dagers glidende gjennomsnitt. Husk bortsett fra AAPL og CNH mistet vi også GOOG og CLB i dag - alle fire bryter under dette nøkkelnivået i morgenhandel. Så onsdag hadde denne analysen vist 34 ut av 52 navn (65). Hvor fort blir det verre. En halv full person ville si det er en ganske god prosentandel, og til tross for en vemmelig noen uker, har disse aksjene i fondet holdt seg bedre enn markedet som helhet, med nesten 3: 1 margin. En halv tom type person ville si Vel, dette gir bare disse aksjene mer plass til å falle for å fange opp til resten av markedet. Les hele artikkelen Denne artikkelen gjelder kun PRO-medlemmer. Få tilgang til denne artikkelen og 15 000 eksklusive PRO-artikler fra 200m. Interessert i å oppgradere til PRO. Bestill en avtale med en PRO-kontoadministrator for å se om PRO er riktig for deg. Ja, jeg er interessert, Mens det er lignende i konstruksjon til i går8282s diagram over uken (prosentandelen av NYSE-aksjer over sine 50 dagers enkle glidende gjennomsnitt), viser et diagram over andelen NYSE-aksjer over sine 200 dagers glidende gjennomsnitt seg mye forskjellig fra 50 dagversjon og er generelt underlagt en mye annen tolkning. Diagrammet nedenfor er en ukentlig oversikt over andelen aksjer som handler over sine 200 dagers enkle bevegelige gjennomsnitt siden 2002. Som grafikken demonstrerer, gjør det 200-dagers glidende gjennomsnittet en beundringsverdig jobb med å fange styrken til den langsiktige trenden. I løpet av 2003-2007-markedet for oksekjøtt utgjorde tilbaketrekk til 50 prosent gode kjøpsmuligheter. Videre, da prosentandelen av NYSE-aksjer over deres 200-dagers SMA ikke klarte å overgå 60 prosentnivået i oktober 2007, burde dette vært tatt som et tegn på at markedets bredde var svak og oksemarkedet var i fare. Som 200 dager omfatter omtrent 9 189 måneders handel, har store svingninger i de 200 dagers prosentvise dataene en tendens til å forsinke markedet betydelig. Av denne grunn bør tolkningen av diagrammet nedenfor fokusere på svingninger på minst 30 prosent som flytter aggregatprosentene over 60-nivået eller under 40-nivået. Ved bruk av denne tolkningen i diagrammet under, bør den nåværende oksenflyttingen betraktes som et oksemarked når andelen NYSE-aksjer over deres 200 dagers SMA overstiger 60. 3 kommentarer: Eventuelle tanker på VXN 35 ser ut til å være støtte. Jeg tror VXN er svært nær bunnen for nå. ja ja, Id si 35,00 er et godt gjetning på et støttenivå. Helt ærlig, med den teknikken som har vært i tåre, trodde jeg VXN kanskje allerede gått lavere, men hvert poeng under 35 ser ut til at det blir hardt opptjent, hvis det kan hevdes i det hele tatt. rallyet er sterkt. Jeg vet at mine kontrariske indikatorer r blinker SELG over alt. men rallyet er sterkt. id være forsiktig på den siste fasen av bjørn markedet rally. panikk kjøp kan kjøre opp markedet mye. vix anropskjøp går opp. men jeg vil vente litt lenger til mye mer vix samtale kjøp bygger opp. forhåpentligvis markedet dukker opp. MYE. DISCLAIMER: VIX174 er et varemerke av Chicago Board Options Exchange, Incorporated. Chicago Board Options Exchange, Incorporated er ikke tilknyttet dette nettstedet eller disse nettstedene eiere eller operatører. CBOE påtar seg intet ansvar for nøyaktigheten eller fullstendigheten eller noe annet aspekt av innhold som er oppført på denne nettsiden av operatøren eller tredjepart. Alt innhold på dette nettstedet er kun til informasjons - og underholdningsformål, og er ikke ment som råd til å kjøpe eller selge verdipapirer. Aksjer er vanskelig å handle alternativer er enda vanskeligere. Når det gjelder VIX-derivater, faller ikke inn i fellen for å tenke at bare fordi du kan ri en hest, kan du ri en alligator. Vennligst gjør dine egne lekser og ta fullt ansvar for eventuelle investeringsbeslutninger du gjør. Ingen innhold på dette nettstedet kan brukes til kommersielle formål uten skriftlig tillatelse fra forfatteren. Opphavsrett 169 2007-2017 Bill Luby. Alle rettigheter reservert. Abonnenttjenester Søk i VIX og More Blog Få en feed via FeedburnerPercent Over Flytte gjennomsnittlig prosent over Flytende Gjennomsnitt Innledning Andelen aksjer som handler over et bestemt bevegelige gjennomsnitt er en breddeindikator som måler intern styrke eller svakhet i den underliggende indeksen. Det 50-dagers glidende gjennomsnittet brukes for korttids-tidsrammen, mens 150-dagers og 200-dagers glidende gjennomsnitt brukes til den langsiktige tidsrammen. Signaler kan utledes fra overboughtoversold nivåer, krysser overbelow 50 og bullishbearish forskjeller. Indikatoren er tilgjengelig for Dow, Nasdaq, Nasdaq 100, NYSE, SampP 100, SampP 500 og SampPTSX Composite. Sharpcharts-brukere kan plotte andelen av aksjer over deres 50-dagers glidende gjennomsnitt, 150-dagers glidende gjennomsnitt eller 200-dagers glidende gjennomsnitt. En full symbolliste er gitt i slutten av denne artikkelen. Beregning Beregning er rett fram. Bare fordel antall aksjer over deres XX-dagers glidende gjennomsnitt etter totalt antall aksjer i den underliggende indeksen. Nasdaq 100-eksemplet viser 60 aksjer over deres 50-dagers glidende gjennomsnitt og 100 aksjer i indeksen. Prosent over deres 50-dagers glidende gjennomsnitt er 60. Som tabellen nedenfor viser, varierer disse indikatorene mellom null prosent og hundre prosent med 50 som midtlinjen. Tolkning Denne indikatoren måler graden av deltakelse. Bredde er sterk når flertallet av aksjer i en indeks handler over et bestemt glidende gjennomsnitt. Omvendt er bredden svak når minoriteten av aksjer handler over et bestemt glidende gjennomsnitt. Det er minst tre måter å bruke disse indikatorene på. For det første kan kartleggere få en generell forspenning med de samlede nivåene. En hausseformet bias er tilstede når indikatoren er over 50. Dette betyr at mer enn halvparten av bestandene i indeksen er over et bestemt bevegelige gjennomsnitt. En bearish bias er tilstede når det er under 50. For det andre kan kartleggere se etter overkjøpte eller oversolgte nivåer. Disse indikatorene er oscillatorer som svinger mellom null og hundre. Med et definert område kan kartleggere lete etter overkjøpte nivåer nær toppen av intervallet og oversoldnivåer nær bunnen av intervallet. Tredje, bullish og bearish forskjeller kan foreshadow en trendendring. En bullish divergens oppstår når den underliggende indeksen beveger seg til en ny lav og indikatoren forblir over dens tidligere lave. Relativ styrke i indikatoren kan noen ganger foreshadow en bullish reversering i indeksen. Omvendt dannes en bearish divergens når den underliggende indeksen registrerer en høyere høy og indikatoren forblir under dens høye nivå. Dette viser relativ svakhet i indikatoren som noen ganger kan skape en bearish reversering i indeksen. 50 grenseverdien 50 terskelen fungerer best med prosentandelen aksjer over de lengre bevegelige gjennomsnittene, for eksempel 150-dagers og 200-dagers. Andelen aksjer over deres 50-dagers glidende gjennomsnitt er mer flyktig og krysser 50 terskelen oftere. Denne volatiliteten gjør det mer utsatt for whipsaws. Tabellen nedenfor viser SampP 100 Over 200-dagers MA (OEXA200R). Den horisontale blå linjen markerer 50 terskelen. Legg merke til hvordan dette nivået fungerte som støtte når SampP 100 var trending høyere i 2007 (grønn pil). Indikatoren brøt under 50 i slutten av 2007, og 50-nivået ble til motstand i 2008, som er da SampP 100 var i en downtrend. Indikatoren flyttet tilbake over 50 terskelen i juni-juli 2009. Selv om prosentandelene av aksjer over deres 200-dagers SMA ikke er like volatile som prosentandelene av bestandene over deres 50-dagers SMA, er indikatoren ikke immune mot pipsaws. I diagrammet ovenfor var det flere kryss i august-september 2007, november-desember 2007, mai-juni 2008 og juni-juli 2009. disse kryssene kan reduseres ved å bruke et glidende gjennomsnitt for å glatte indikatoren. Den rosa linjen viser 20-dagers SMA på indikatoren. Legg merke til hvordan denne jevne versjonen krysset 50 terskelen færre ganger. OverkjøptOversold Prosentandelen av aksjer over deres 50-dagers SMA passer best for overkjøpte og oversolgte nivåer. På grunn av sin volatilitet vil denne indikatoren bevege seg til overkjøpt og oversolgt nivåer oftere enn indikatorene basert på lengre bevegelige gjennomsnitt (150-dagers og 200-dagers). På samme måte som momentum-oscillatorer, kan denne indikatoren bli overkjøpt mange ganger i sterk oppgang eller oversold mange ganger under en sterk nedtrengning. Derfor er det viktig å identifisere retningen for den større trenden for å etablere en bias og handle i harmoni med den store trenden. Kortsiktige oversoldforhold er foretrukket når den langsiktige trenden er oppe og kortsiktige overkjøpsvilkår foretrekkes når den langsiktige trenden er nede. Grunnleggende trendanalyse kan brukes til å bestemme trenden til den underliggende indeksen. Tabellen under viser SampP 500 over 50-dagers MA (SPXA50R) med SampP 500 i bunnvinduet. Et 150-dagers glidende gjennomsnitt brukes til å bestemme den større trenden for SampP 500. Legg merke til at indeksen krysset over 150-dagers SMA i mai og trended høyere de neste 12 månedene. Med en overordnet opptrend i gang ble overkjøpsbetingelser ignorert og overliste forhold ble brukt som kjøpsmuligheter. Generelt sett leses over 70 som overkjøpt, og lesinger under 30 er ansett som oversolgt. Disse nivåene kan variere for andre indekser. Først legg merke til hvordan indikatoren ble overkjøpt mange ganger fra mai 2009 til mai 2010. Flere overkjøpte avlesninger er et tegn på styrke, ikke svakhet. For det andre, legg merke til at indikatoren ble solgt bare to ganger over en 12-måneders periode. Dessuten var disse oversoldene ikke vare lenge. Dette er også testamente til underliggende styrke. Bare å bli oversold er ikke alltid et kjøpssignal. Ofte er det forsiktig å vente på en oppgang fra oversolgte nivåer. I eksemplet ovenfor viser de grønne stiplede linjene når indikatoren krysset tilbake over 50 terskelen. Det er også mulig at et annet signal utløses når indikatoren dyppet under 35 i november. Det neste diagrammet viser SampP 100 over 50-dagers MA (OEXA50R) med SampP 100 i bunnvinduet. Dette er et bjørnemarkedseksempel fordi OEX handlet under sin 150-dagers SMA. Med den større trenden nede ble oversolgte forhold ignorert og overkjøpte betingelser ble brukt som salgsvarsler. Et selgesignal består av to deler. Først må indikatoren overkjøpes. For det andre må indikatoren bevege seg under 50 terskelen. Dette sikrer at indikatoren har begynt å svekkes før du gjør et trekk. Til tross for dette filteret vil det fortsatt være whipsaws og dårlige signaler. Det vises tre signaler på kartet nedenfor. Den røde pilen viser overkjøpstilstanden, og den røde prikkede linjen viser den påfølgende flyten under 50. Det første signalet fungerte ikke bra, men de andre to viste seg ganske rettidig. BullishBearish Divergences Bullish og bearish divergences kan produsere gode signaler, men de er også utsatt for mange falske signaler. Nøkkelen, som alltid, er å skille robuste signaler fra ineffektive signaler. Små avvik kan være mistenkt. Disse dannes vanligvis over en relativt kort tidsperiode med liten forskjell mellom toppene eller troughs. Små bearish forskjeller i en sterk opptrend er usannsynlig å foreskygge betydelig svakhet. Dette gjelder spesielt når de divergerende toppene overstiger 70. Tenk på det. Bredde favoriserer fortsatt oksene dersom mer enn 70 av aksjene handler over et angitt glidende gjennomsnitt. Tilsvarende er små bullish divergenser i sterke downtrends usannsynlig å foreshadow en stor bullish reversering. Dette gjelder spesielt når de divergerende troughene danner under 30. Bredde favoriserer fortsatt bjørner når mindre enn 30 av aksjene handler over et spesifisert glidende gjennomsnitt. Større forskjeller har større sjanse for suksess. Større refererer til den forløpte tiden og forskjellen mellom de to topper eller troughs. En skarp divergens dekker to måneder eller lengre er mer sannsynlig å fungere enn en grunn divergens som dekker 1-2 uker. Tabellen nedenfor viser Nasdaq over 50-dagers MA (NAA50R) med Nasdaq Composite i nedre vindu. En stor bullish divergens dannet fra november 2009 til mars 2010. Selv om troughs var under 30, divergensen utvidet over tre måneder og den andre troughen var godt over den første troughen (grønne piler). Den påfølgende flyten over 50 bekreftet divergensen og foreshadowed rallyet fra slutten av mai til begynnelsen av juni. En liten bearish divergens dannet i mai-juni og indikatoren flyttet under 50 i begynnelsen av juli, men dette signalet foreskygget ikke en utvidet nedgang. Nasdaq opptrenden var for sterk og indikatoren flyttet tilbake over 50 på kort tid. Det neste diagrammet viser SampPTSX Over 50-dagers MA (TSXA50R) med TSX Composite (TSX). En liten bearish divergens dannet fra den andre uken i mai til den tredje uken i juni (4-5 uker). Selv om dette var en relativt kort divergens tidvis, skapte avstanden mellom tidlig mai høy og midten av juni høyt en ganske bratt divergens. TSX-komposittet klarte å overstige sin mai høye, men indikatoren gjorde ikke den tilbake over 60 i midten av juni. En skarp lavere høy formet for å skape divergensen, som deretter ble bekreftet med en pause under 50. Konklusjoner Andelen aksjer over et bestemt glidende gjennomsnitt er en breddeindikator som måler graden av deltakelse. Deltakelsen vil bli ansett relativt svak hvis SampP 500 flyttet over 50-dagers glidende gjennomsnitt og bare 40 av aksjene var over deres 50-dagers glidende gjennomsnitt. Omvendt vil deltakelse anses å være sterk hvis SampP 500 flyttet over 50-dagers glidende gjennomsnitt og 60 eller flere av dets komponenter var også over deres 50-dagers glidende gjennomsnitt. I tillegg til absolutte nivåer kan kartleggere analysere retningsbestemmelse av indikatoren. Bredden svekkes når indikatoren faller og styrker når indikatoren stiger. Et stigende marked og fallende indikator vil gi mistanke om underliggende svakhet. Tilsvarende vil et fallende marked og stigende indikator foreslå underliggende styrke som kunne foreskygge en bullish reversering. Som med alle indikatorer er det viktig å bekrefte eller avvise funn med andre indikatorer og analyse. SharpCharts SharpCharts-brukere kan plotte disse indikatorene i hovedkortvinduet eller som en indikator som sitter over eller under hovedvinduet. Eksemplet nedenfor viser SampP 500-lagerene over 50-dagers MA (SPXA50R) i hovedkortvinduet med SampP 500 i indikatorvinduet nedenfor. En 10-dagers SMA (rosa) og en 50 linje (blå) ble lagt til hovedvinduet. Bildet under diagrammet viser hvordan du legger til disse som overlegg. SampP 500 ble lagt til som indikator ved å velge pris og deretter inn SPX for parametere. Klikk på avanserte alternativer for å legge til et glidende gjennomsnitt som et overlegg. Klikk på diagrammet under for å se et levende eksempel. Symbolliste Sharpcharts-brukere kan plotte prosentandelen eller antall aksjer over et bestemt glidende gjennomsnitt for Dow Industrials, Nasdaq, Nasdaq 100, NYSE, SampP 100, SampP 500 og SampPTSX Composite. Spesifikke bevegelige gjennomsnitt inkluderer 50-dagers, 150-dagers og 200-dagers. Den første tabellen viser de tilgjengelige symbolene for PERCENT av aksjer over et bestemt bevegelige gjennomsnitt. Legg merke til at disse symbolene alle har en R på slutten. Det andre tabellen viser tilgjengelige symboler for NUMBER aksjer over et bestemt bevegelige gjennomsnitt. Dette er et absolutt tall. For eksempel kan Dow ha 20 aksjer over deres 50-dagers glidende gjennomsnitt eller Nasdaq kan ha 1230 aksjer over deres 50-dagers glidende gjennomsnitt. Indikatorplottene basert på PERCENT og NUMBER ser det samme ut. Imidlertid kan absolutt tall, for eksempel 20 og 1230, ikke sammenlignes. Prosentandelene, derimot, tillater brukere å sammenligne nivåer på tvers av en rekke indekser. Klikk på bildet nedenfor for å se disse i symbolkatalogen.